Wat dit gevorderde traject biedt
Gevorderd portefeuillebeheer laat zich niet samenvatten in een formule: u moet weten wat elke indicator meet, wat hij negeert en wat een allocatie in beweging brengt. Bij zo’n volledige tool weet u niet altijd waar u moet beginnen.
Dit traject volgt de doelstellingen van de opleiding Portefeuillebeheer in acht stappen (spreiding, risicomaatstaven, optimalisatiecriteria, robuustheid, horizon, verdelingen, crisissen en het CAPM), gevolgd door een eindevaluatie. Het steunt op de berekeningen van de Geavanceerde simulator voor portefeuillebeheer en op vijf Amerikaanse activa in dollar (2002-2026). Bij elke stap werkt u met één enkele grafiek en toetst u daarna uw begrip met meerkeuzevragen en een verbetersleutel die uitlegt waarom het juiste antwoord juist is.
Voor wie deze tool bedoeld is
- Deelnemers aan de opleiding Portefeuillebeheer die de leerstof willen verankeren.
- Studenten financiën die werken rond de theorie van Markowitz, risicomaatstaven en het CAPM.
- Professionals die hun begrip van allocatie over meerdere activaklassen willen toetsen, vraag na vraag.
Hoe de tool werkt
- Spreid en meet: efficiënte grens, kapitaalmarktlijn, verwacht rendement, volatiliteit en CAGR.
- Vergelijk zeven optimalisatiecriteria en test daarna hoe robuust het optimum is tegenover de risicovrije rente, de periode en de gegevens.
- Projecteer een portefeuille in de tijd, interpreteer de verdelingen en bekijk wat de activa doen in een crisis.
- Situeer elk actief met het CAPM en overloop daarna uw 28 antwoorden.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil met de Geavanceerde simulator voor portefeuillebeheer?
De berekeningen en de gegevens zijn dezelfde. Het traject begeleidt u stap voor stap: één instelling tegelijk, vragen bij elke stap en een verbetersleutel na elk antwoord. De volledige simulator laat alle instellingen open.
Hoe krijg ik toegang?
Het traject heeft beperkte toegang, met hetzelfde wachtwoord als de Geavanceerde simulator voor portefeuillebeheer. SAGORA bezorgt dat wachtwoord, onder meer in het kader van de opleiding Portefeuillebeheer. Stuur een e-mail naar formations@sagora.eu.
Moet ik de theorie van Markowitz kennen voordat ik begin?
De basis uit de opleiding volstaat: elke stap licht toe wat hij meet en elke verbetersleutel legt het onderliggende mechanisme uit.
Het traject toetst het begrip, de opleiding reikt de methode aan. Drie dagen om van begrippen naar een allocatie te gaan die op lange termijn standhoudt.
Opleiding Portefeuillebeheer