Théorie moderne du portefeuille (Markowitz)
Frontière efficiente, ratio de Sharpe, diversification optimale.
Guide pratique
Gestion de portefeuille : guide complet
Construire un portefeuille n'est pas trouver des opportunités — c'est tenir une discipline d'allocation et de risque dans la durée. Ce guide rassemble les méthodes utilisées par Sagora dans son programme Gestion de portefeuille : théorie moderne du portefeuille appliquée à un patrimoine réel, mesures de risque qui survivent aux crises, et erreurs cognitives à neutraliser.
Allocation stratégique vs tactique
Horizon, tolérance au risque, profils investisseur, rebalancing.
Mesurer le risque : volatilité, drawdown, VaR
Limites de la volatilité comme proxy de risque, importance du drawdown.
Diversifier sans se diluer
Combien de lignes, corrélations, biais domestique.
Erreurs cognitives qui détruisent les rendements
Biais de récence, ancrage, surcouverture du familier, FOMO.
Cygne noir et tail risk
Comment se protéger des événements extrêmes sans payer trop d'assurance.
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Aller plus loin avec une formation Sagora
Ce guide donne le cadre. Les programmes Sagora — animés par les professeurs Solvay Brussels School — appliquent ces méthodes sur vos cas concrets.
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