Ce que cet atelier vous apprend
La théorie du portefeuille se comprend mieux en la pratiquant. Cet atelier reprend le cas de la formation Gestion de portefeuille : six classes d'actifs, 33 portefeuilles et vingt ans de données réelles.
Neuf étapes guidées vous mènent de la diversification au meilleur portefeuille, puis à son dosage selon votre horizon. Vous éprouvez ensuite vos choix dans les crises de 2006 à 2026. Chaque étape prépare une question du cas ; la dernière donne la correction.
À qui s'adresse cet outil
- Participants de la formation Gestion de portefeuille : l'atelier accompagne le cas étudié en séance.
- Investisseurs qui veulent comprendre ce que la diversification, l'emprunt et l'horizon changent concrètement à leur risque.
- Managers et financiers curieux de voir la théorie de Markowitz appliquée à des données réelles.
Ce que vous allez y faire
- Situez les 33 portefeuilles et trouvez celui qui rémunère le mieux le risque.
- Dosez-le avec le taux sans risque selon votre horizon et le montant dont vous aurez besoin.
- Éprouvez vos choix dans les crises réelles, puis comparez vos réponses à la correction.
Questions fréquentes
Pourquoi l'accès est-il protégé par un mot de passe ?
L'atelier accompagne la formation Gestion de portefeuille : le mot de passe est communiqué par SAGORA, notamment aux participants.
Comment obtenir l'accès ?
Écrivez-nous à formations@sagora.eu ou découvrez la formation Gestion de portefeuille : l'atelier prend tout son sens accompagné.
Faut-il maîtriser la théorie de Markowitz avant d'utiliser l'atelier ?
Non. Chaque étape explique ce qu'elle montre avant de vous faire explorer le graphique : la formation apporte ensuite le cadre complet.
D'où viennent les données ?
Du cas de la formation Gestion de portefeuille : rentabilités attendues, risques et corrélations de six classes d'actifs, mesurés sur 2006-2026. Le taux sans risque est la moyenne du taux américain à 10 ans sur chaque période. Le rejeu des crises suit les cours journaliers de ces six actifs, le STOXX Europe 600 et la conversion en euros passant par le cours EUR/USD publié par Yahoo Finance. Ce sont des données passées : elles ne préjugent pas des performances futures.
Trois jours pour passer de l'exploration à la méthode : diversification, gestion des risques et allocation adaptée à votre profil et à votre horizon.
Formation Gestion de portefeuille