Construis ton portefeuille · SAGORA Gestion de portefeuille

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SAGORA · Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille · Exercice inter-séances

Construis ton portefeuille

Tu as vu en séance la diversification, le couple rendement / risque et l'horizon temporel. À toi de jouer : répartis un capital entre 11 classes d'actifs, observe en direct le rendement attendu et le risque de ton portefeuille, et confronte-le à la frontière efficiente, la ligne des meilleurs portefeuilles possibles. Données réelles sur 5, 10 et 20 ans. À rapporter le 27 juin pour la mise en pratique.

1Ta mission

Choisis le profil d'investisseur qui t'a été attribué

Sélectionne un profil pour fixer ta mission. Ton objectif : construire l'allocation la plus cohérente avec ce profil, et la justifier.

2Ton allocation

Répartis 100 % du capital

HORIZON DES DONNÉES

Total alloué0 %

3Ton portefeuille face à la frontière

Rendement attendu

–

Risque (volatilité)

–

Ratio de Sharpe

–

Frontière efficiente Ton portefeuille Actifs individuels Équipondéré (1/N)

En attente de ton allocation…Commence à répartir ton capital pour voir où se place ton portefeuille.

4Test de résistance : rejouer une crise

Comment ton portefeuille aurait traversé un vrai krach

On rejoue ton allocation actuelle (achat et conservation, base 100 au départ) à travers une crise réelle, comparée à un portefeuille 100 % actions mondiales. Observe l'amplitude de la chute et la vitesse de récupération.

Perte max (ton portefeuille)

–

Perte max (100% actions)

–

Valeur finale (base 100)

–

Ton portefeuille 100 % actions (MSCI World)

Choisis une crise ci-dessusPuis observe comment ta diversification amortit (ou non) le choc.

5Ta justification : à rapporter le 27 juin

Explique tes choix en 4-6 phrases

Pourquoi cette répartition pour ton profil ? Comment as-tu arbitré entre rendement et risque ? Quel rôle joue la diversification (ex. : l'or, les obligations) ? Es-tu sur la frontière, ou pourrais-tu faire mieux à risque égal ?

Astuce : « Exporter » prépare ta synthèse et lance l'impression (choisis « Enregistrer en PDF »). Dans l'outil intégré au site, transmets surtout ton code de rendu ci-dessous.

Ton code de rendu

Génère ton code et envoie-le à ton formateur : il contient ton profil, ton allocation et ta justification.

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