Ce que ce parcours avancé apporte
La gestion de portefeuille avancée ne se résume pas à une formule : il faut savoir ce que mesure chaque indicateur, ce qu'il ignore et ce qui fait bouger une allocation. Face à un outil complet, on ne sait pas toujours par où commencer.
Ce parcours suit les objectifs de la formation Gestion de portefeuille en huit étapes (diversification, mesures du risque, critères d'optimisation, robustesse, horizon, distributions, crises et CAPM), puis un bilan. Il s'appuie sur les calculs du Simulateur avancé de gestion de portefeuille et sur cinq actifs américains en dollars (2002-2026). À chaque étape, vous manipulez un seul graphique puis vous vérifiez votre compréhension par des questions à choix multiple, avec un corrigé qui explique pourquoi la bonne réponse est juste.
À qui s'adresse cet outil
- Participants de la formation Gestion de portefeuille qui veulent consolider le cours.
- Étudiants en finance qui travaillent la théorie de Markowitz, les mesures de risque et le CAPM.
- Professionnels qui veulent vérifier leur compréhension de l'allocation multi-actifs, question après question.
Ce que vous allez y faire
- Diversifiez et mesurez : frontière efficiente, droite de marché, rentabilité attendue, volatilité et TCAC.
- Comparez sept critères d'optimisation puis éprouvez la robustesse de l'optimum face au taux sans risque, à la période et aux données.
- Projetez un portefeuille dans le temps, lisez ses distributions et observez ce que font les actifs en crise.
- Situez chaque actif grâce au CAPM, puis faites le bilan de vos 28 réponses.
Questions fréquentes
Quelle différence avec le Simulateur avancé de gestion de portefeuille ?
Les calculs et les données sont les mêmes. Le parcours guide pas à pas : un réglage à la fois, des questions à chaque étape et un corrigé après chaque réponse. Le simulateur complet laisse tous les réglages ouverts.
Comment obtenir l'accès ?
Le parcours est en accès restreint, avec le même mot de passe que le Simulateur avancé de gestion de portefeuille. Il est communiqué par SAGORA, notamment dans le cadre de la formation Gestion de portefeuille. Écrivez-nous à formations@sagora.eu.
Faut-il connaître la théorie de Markowitz avant de commencer ?
Les bases du cours suffisent : chaque étape rappelle ce qu'elle mesure et chaque corrigé explique le mécanisme en jeu.
Le parcours vérifie la compréhension ; la formation construit la méthode. Trois jours pour passer des notions à une allocation qui tient dans la durée.
Formation Gestion de portefeuille